Управление капиталом на Forex

Все дальнейшие рассуждения основаны на том, что имеется торговая система с заранее предопределенными уровнями TakeProfit и StopLoss, правилами входа в сделку и выхода из нее.

Изменение торгового баланса на можно описать разными способами. Статистические данные о движении средств на торговом счете могут дать много ценной информации. С помощью этих показателей можно судить о качестве торговых систем и способах управления капиталом – насколько быстро растет баланс, каков риск при совершении сделок, вероятность положительного исхода сделки и пр.

Но нужно помнить, что статистические закономерности проявляются только при изучении большого количества данных и для получения более достоверных результатов нужно провести как можно больше сделок.

Сначала мы рассмотрим показатели, с помощью которых можно сравнивать между собой разные торговые системы.

В первую очередь необходимо знать сколько пунктов можно выиграть с помощью той или иной торговой системы.

Этот показатель позволяет объективно оценить качество разных торговых систем и выбрать лучшую из них. Чтобы вычислить нужное значение необходимо перевести результат (выигрыш или проигрыш) каждой сделки в пункты.

Для этого после закрытия сделки нужно ее результат разделить на стоимость пункта при данном размере лота:

TRP=TR/(Lot*PointValue).

Для выполнения дальнейших расчетов нам понадобятся две переменные для суммирования полученного результата в зависимости от знака TRP.

Если TRP>0, то AWP=AWP+TRP.

В случае если TRP<=0, то вычитаем его значение из ALP=ALP-TRP. Вычитание делается для того, чтобы было положительным числом.

С помощью этих переменных мы можем вычислить среднее количество пунктов на одну сделку:

NPT=(AWP-ALP)/N,

Где N – общее количество сделок. Для успешной торговли значение должно выполняться следующее условие: NPT>0. Вообще же, чем больше значение NPT, тем более прибыльной может быть торговая система, тем больше может быть скорость рос

та торгового баланса, и тем сильнее влияние управления капиталом на конечный результат.

Риск торговой системы можно определить через относительное количество пунктов, проигранных в ходе торговли:

RTS=ALP/(AWP+ALP).

Чем меньше этот параметр, тем стабильнее торговая система.

О том, насколько эффективно происходит управление капиталом можно судить по средней прибыли за одну сделку. Для вычисления нам потребуются две переменные для суммирования результатов.

Если TR>0, то AWT=AWT+TR.

Если же TR<=0, то ALT=ALT-TR.