Основы биржевой торговли. Часть 1. Теория

Однако, с ростом числа сделок и опыта можно «вытягивать» математическое ожидание в свою сторону. Делая так, чтобы удачных сделок было больше, чем неудачных.

Каждый трейдер знает – за удачным периодом часто идет период «просадки», когда происходит не понятно что. Чтобы вы не делали, сделки идут неудачно, одна за другой. И даже трудно понять, что происходит:

то ли рынок изменился так, что ваша стратегия не работает;

то ли вы сами изменились и рынок не понимаете.

По сути, это две грани одной монеты.

И это не важно. Главное, что вы должны уметь – это сокращать свои убытки в том случае, если рынок идет против вас. И единственный способ это сделать – беречь ваш депозит.

Самое простое правило мани-менеджмента.

Максимальная сумма сделки должна быть 1-5% от депозита

Как правило, чем больше размер вашего депозита, тем меньше должен быть процент, чтобы устранить психологические эффекты от риска большими суммами.

Оценка риска при мани – менеджменте

Допустим, у нас депозит, равный 5000 долларов.

Риск в 5% от этой суммы составит 250 долларов. Представьте, что у вас 3 неудачных сделки подряд (дроби округляем):

1 сделка: 5000 – 250 (5% от 5000) = 4750;

2 сделка: 4750 – 237 (5% от 4750) = 4512;

3 сделка: 4512 – 225 (5% от 4512) = 4278.

Каждый раз мы берем 5% от суммы депозита. Потеряли 250 долларов, осталось 4750. Снова отсчитываем от них 5%, получаем 237. Неудача – вычитаем их. И т. д.

Итого, за три сделки мы потеряли 722 доллара.

Это для вас существенная сумма? Скорее всего да. Причем мы потеряли бы еще больше, если бы всегда брали 5% от первоначальной суммы (250 * 3 = 750 долларов).

А если бы мы каждый раз рисковали 1%? После трех неудач, от 5000 осталось бы (дроби округляем):

1 сделка: 5000 – 50 (1% от 5000) = 4950;

2 сделка: 4950 – 49 (1% от 4950) = 4901;

3 сделка: 4901 – 49 (1% от 4901) = 4852.

Мы потеряли 148 долларов.

Сравните, для трех неудачных сделок подряд и депозита в 5000 долларов:

Риск 5%: потеряли 722 долларов.

Риск 1%: потеряли 148 долларов.

Разница очевидна. Чем более консервативен ваш мани-менеджмент, тем лучше вы контролируете риски. А 5% является общепризнанным потолком.

Многие новички заходят на биржу с очень не большим депозитом и сразу начинать нарушать ММ, завели к примеру 20$. А открывать сделки в 5%, ну обЪективно, не очень хочется копейки гонять , я уже не говорю про 1%.