Продвинутый Мартингейл

Особенности области применения Мартингейла на бирже

Как уже было сказано выше, управление капиталом в стратегии Мартингейла происходит путем определения нужной величины S

на каждом цикле при фиксированных параметрах ?, ? и p.

Иногда в литературе по Форексу рассматривается такая стратегия, где величина S

в И-процессе никогда не меняется, а меняются параметры ? и ?. Изменение этих параметров происходит по принципу очень похожему на стратегию Мартингейла.

Но в данной книге такие И-процессы не рассматриваются.

Считается, что в конкретном И-процессе параметры ? и ? строго фиксированы. Переход к другим параметрам ? и ? означает переход к другому И-процессу.

Само же изменение величины S

может происходить любым способом. Например, на Форексе и на фондовой бирже можно увеличить величину S

за счет собственных средств трейдера, а можно и за счет заемных средств, то есть за счет изменения величины кредитного плеча.

Вариант с изменением размера кредитного плеча менее удобный. Ведь брокеры редко предоставляют всю необходимую линейку кредитных плеч.

При использовании стратегии Мартингейла с изменением размера кредитного плеча, трейдер должен формально считать стартовым капиталом сумму своего стартового капитала и, плюс, полный заемный капитал, которым он может воспользоваться.

Наконец, при применении Мартингейла на Форексе и на фондовой бирже нужно уметь правильно посчитать параметры ? и ?.

Они зависят не только от расстояний между ценой входа в рынок и ценами на уровнях TakeProfit и StopLoss, но и от всех транзакционных издержек. При этом на фондовой бирже к таким издержкам относится и плата за кредитное плечо в короткой позиции.

2.3. И-процесс для большого числа исходов

Могут существовать такие И-процессы, в которых могут быть не два исхода, а три и более исходов.

Например, если игрок в европейскую рулетку каждый раз ставит одновременно на один номер и на другие четыре номера, то имеются уже три исхода.

Это два исхода на выигрыш и один исход на проигрыш.

Первый исход на выигрыш имеет вероятность p

=1/37 и ?

=35. Второй исход на выигрыш имеет вероятность p

=4/37 и ?

=8. Исход на проигрыш имеет вероятность q=32/37 и ?=1.

Такие И-процессы в книге тоже не рассматриваются по причине их сильно большой сложности.