На нашем сайте вы можете читать онлайн «Энциклопедия финансового риск-менеджмента». Эта электронная книга доступна бесплатно и представляет собой целую полную версию без сокращений. Кроме того, доступна возможность слушать аудиокнигу, скачать её через торрент в формате fb2 или ознакомиться с кратким содержанием. Жанр книги — Бизнес-книги, О бизнесе популярно, Инновации в бизнесе. Кроме того, ниже доступно описание произведения, предисловие и отзывы читателей. Регулярные обновления библиотеки и улучшения функционала делают наше сообщество идеальным местом для любителей книг.
Энциклопедия финансового риск-менеджмента
0 баллов
0 мнений
2 чтения
Автор
Дата выхода
12 сентября 2019
Краткое содержание книги Энциклопедия финансового риск-менеджмента, аннотация автора и описание
Прежде чем читать книгу целиком, ознакомьтесь с предисловием, аннотацией, описанием или кратким содержанием к произведению Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Предисловие указано в том виде, в котором его написал автор (Алексей Лобанов) в своем труде. Если нужная информация отсутствует, оставьте комментарий, и мы постараемся найти её для вас. Обратите внимание: Читатели могут делиться своими отзывами и обсуждениями, что поможет вам глубже понять книгу. Не забудьте и вы оставить свое впечатие о книге в комментариях внизу страницы.
Описание книги
Эта книга – первое в России издание учебно-энциклопедического характера, в котором в соответствии с международными стандартами освещаются основные вопросы финансового риск-менеджмента. Издание дополнено новыми материалами по организационным аспектам риск-менеджмента, моделям эволюции процентных ставок, рискам страхования банковских вкладов и анализу макроэкономических рисков. Рассмотрены современные методы количественной оценки и управления финансовыми рисками, теория экстремальных значений, соглашения о форвардной процентной ставке и др. Дан систематизированный обзор методов количественного анализа, используемых в риск-менеджменте, моделей ценообразования и стратегий применения производных финансовых инструментов. Приведен обзор основных положений Нового базельского соглашения по капиталу 2004 г., выполненных на основе последней редакции соглашения от ноября 2006 г.
Книга предназначена для профессионалов, непосредственно занимающихся оценкой и управлением рисками, преподавателей, студентов и аспирантов экономических факультетов вузов. Она также может использоваться для подготовки к сдаче международных экзаменов по финансовому риск-менеджменту на получение сертификатов Financial Risk Manager (FRM®) и Professional Risk Manager (PRM®).
Энциклопедия финансового риск-менеджмента читать онлайн полную книгу - весь текст целиком бесплатно
Перед вами текст книги, разбитый на страницы для удобства чтения. Благодаря системе сохранения последней прочитанной страницы, вы можете бесплатно читать онлайн книгу Энциклопедия финансового риск-менеджмента без необходимости искать место, на котором остановились. А еще, у нас можно настроить шрифт и фон для комфортного чтения. Наслаждайтесь любимыми книгами в любое время и в любом месте.
Текст книги
Важнейшими характеристиками случайных процессов являются математическое ожидание и дисперсия.
Пример 1.70. Найдем математическое ожидание и дисперсию случайного процесса из примера 1.68.
Пример 1.71. Рассмотрим случайный процесс из примера 1.69, считая, что случайная величина ?(w) распределена показательно с плотностью
Случайные процессы с независимыми приращениями играют важную роль при моделировании эволюции финансовых показателей.
1.27. Важнейшие виды случайных процессов
1.
Сечением случайного блуждания в момент времени t
+ kh является дискретная случайная величина, закон распределения вероятностей которой имеет вид:
Траектории случайного блуждания изображены на рис. 1.29 (точками выделена одна из траекторий).
Случайное блуждание ? (w, t) обладает независимыми приращениями, причем
1.27.2. Биномиальная модель
Случайный процесс ?(w, t), определенный на множестве
называется биномиальной моделью (binominal model), если
Сечением биномиальной модели в момент времени t
+ kh является дискретная случайная величина, закон распределения вероятностей которой имеет вид:
Траектории биноминальной модели изображены на рис.
Если случайный процесс ? (w, t) является биномиальной моделью с параметрами u, d, p, то
Приращения биномиальной модели, вообще говоря, не являются независимыми.
Случайное блуждание и биноминальная модель относятся к случайным процессам с дискретным временем (discrete time process). Важнейшим примером случайного процесса с непрерывным временем (continuous time process) является винеровский случайный процесс.
1.27.3.
Мнения
Еще нет комментариев о книге Энциклопедия финансового риск-менеджмента, и ваше мнение может быть первым и самым ценным! Расскажите о своих впечатлениях, поделитесь мыслями и отзывами. Ваш отзыв поможет другим читателям сделать правильный выбор. Не стесняйтесь делиться своим мнением!
Другие книги автора
Понравилась эта книга? Познакомьтесь с другими произведениями автора Алексей Лобанов! В этом разделе мы собрали для вас другие книги, написанные вашим любимым писателем.
Похожие книги
