Оптимизация ресурсов современного банка

Дело в том, что продукты с одной экономической сутью в разных сегментах рынка или называются по-разному, или имеют разную юридическую документацию, или отличаются налоговыми последствиями. Например, мы будем говорить о экономически близких операциях траншировании кредитов, сделках РЕПО и CDS; или форвардах, фьючерсах, CFD и т. д.

Есть уважаемые пособия по продуктам, но, как правило, каждый продукт представляется без связи с другими, без указания схожих качеств или расхождений. В результате уходят годы, чтобы узнать об альтернативах, о братьях-близнецах привычных решений, которые могут быть гораздо более полезными, узнав о которых восклицают «а разве так можно?!».

Кроме того, не улавливая связи, принимающие решения неправильно учитывают риски. Представьте себе, сколько людей в комитетах или в руководствах думают, что утверждают лимиты на разные продукты, в то время как у некоторых на самом деле одинаковая экономическая суть, а потому одинаковы и основные риски.

Учитывая эти потребности читателей и особенности сферы, мы попытаемся увязать понятия, используемые в современном многогранном финансовом мире.

Чтобы не перегружать книгу, мы не обсуждаем последствия тех или иных операций с точки зрения банковских директив «Базеля». Однако тем, кто лучше понимает межпродуктовые и междисциплинарные взаимосвязи, будет проще постигать новые требования регуляторов.

Со времени первого издания книги прошло пять лет. За это время мир в целом и банковское дело претерпели серьезные изменения. Мир охватила четвертая индустриальная революция и в том, что касается банков, – ее практическое приложение – диджитализация.

Банковский сектор был преобразован за счет регуляций капитала и ликвидности. Если первые изменения происходят стихийно, вторые – планомерно под воздействием Базельского института (BIS) и страновых регуляторов – центральных банков стран.

Целью регуляторов всегда является создание стабильной банковской среды. Содержательная часть этой цели резко изменилась после Великой Рецессии. Она учитывает уроки, касающиеся и частного сектора, и регуляторов. Кроме того, она учитывает новые технологические возможности. Например, сейчас можно достичь гранулярности информации на любую тему, о которой раньше и мечтать не приходилось.