Трансформация банковской бизнес-модели. Актуальные бизнес-модели, лучшие практики

Основные текущие изменения в регулировании банковских рисков.

В процессе оценки RCAP Банком России была проведена масштабная работа по изменению банковского регулирования с учетом поступивших от экспертов Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) замечаний:

1. В отношении системно значимых кредитных организаций внедрен норматив краткосрочной ликвидности (ПКЛ-LCR) на консолидированной основе с минимально допустимым значением с 01.01.2016 в размере 70 % (с последующим ежегодным повышением на 10 п.

В соответствии с предусмотренными Базелем III альтернативными вариантами расчета числителя ПКЛ для стран, испытывающих недостаток высоколиквидных активов, соответствующих критериям Базеля III, Банком России принято решение о возможности включения в расчет числителя ПКЛ величин лимитов открываемых Банком России безотзывных кредитных линий и высоколиквидных активов в отдельных иностранных валютах в части, превышающей потребности в этих валютах, в качестве дополнительных требований (активов).

Безотзывные кредитные линии были созданы Банком России как новый инструмент на базе действующей системы рефинансирования, который может предоставляться системно значимым банкам и их крупным дочерним банкам – резидентам под обеспечение в виде необремененных активов сроком на один год с платой, установленной в соответствии с требованиями БКБН. Таким образом, безотзывные кредитные линии позволяют восполнить недостаток высоколиквидных активов в банковском секторе Российской Федерации в целях выполнения ПКЛ системно значимыми кредитными организациями.

2. Уточнен нормативный акт, устанавливающий порядок расчета показателя краткосрочной ликвидности на соло-основе, на базе которого осуществляется расчет ПКЛ, в частности: внесены изменения в состав высоколиквидных активов (в части исключения чеков и ценных бумаг, гарантированных финансовыми организациями) и дополнены их качественные критерии, изменена классификация денежных средств в драгоценных металлах и на счетах эскроу при расчете ожидаемых оттоков денежных средств, конкретизированы определение субъектов малого бизнеса и понятие торгового финансирования и т.

3. Издана новая редакция нормативного акта, определяющего порядок расчета рыночного риска, в соответствии с соглашениями Базель II, и Базель III. В частности, в расчет рыночного риска были внесены следующие изменения:

I.