Трансформация банковской бизнес-модели. Актуальные бизнес-модели, лучшие практики

Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP), предусматривающие, в том числе, оценку достаточности капитала в отношении процентного риска и риска концентрации, требования к управлению кредитным риском контрагента и регламентированы процедуры оценки Банком России достаточности капитала кредитных организаций, которые дают право органу надзора устанавливать индивидуальные требования к капиталу для кредитных организаций, качество ВПОДК которых оценивается хуже, чем удовлетворительное.

7. Установлены требования к составу информации о реализации подходов на основе внутренних рейтингов, подлежащей обязательному раскрытию банками, внедрившими указанный подход.

8. Усовершенствованы подходы к организации и осуществлению консолидированного надзора, в том числе с учетом документа Базельского комитета «Базель III:

• общие регулятивные подходы к повышению устойчивости банков и банковского сектора, в частности:

• установлены порядок включения отчетных данных участников банковской группы в консолидированную отчетность, особенности включения отчетных данных страховых организаций в расчет собственных средств (капитала) банковской группы,

• предельные значения обязательных нормативов для банковских групп, головными кредитными организациями и участниками которых являются расчетные небанковские кредитные организации.

Раздел 4. Регулятивные меры компенсирующего характера

Одновременно в целях компенсации существенных регулятивных изменений, а также для обеспечения кредитования банками экономики и развития социально важных сегментов финансового рынка Банк России с 01.

• снижение минимальных значений нормативов достаточности базового и совокупного капитала банков с 5,0 % и 10,0 % до уровня 4,5 % и 8 % соответственно;

• снижение коэффициента риска в отношении кредитных требований к субъектам малого бизнеса, соответствующих минимальным базельским требованиям, со 100 до 75 %;

• снижение коэффициента риска в отношении наименее рискованных жилищных ипотечных ссуд с 50 до 35 %;

• снижение коэффициента взвешивания, применяемого к закрытым позициям, возникшим в результате компенсации позиций по краткосрочным и долгосрочным инструментам, со 150 до 100 % при расчете величины общего процентного риска.

С завершением RCAP процесс оценки российского банковского регулирования со стороны Базельского комитета не заканчивается.