Альтернативный волновой анализ

Суть данного алгоритма заключается в простом использовании правила: две свечи выше/ниже до центральной свечи и две свечи выше/ниже после[2 - Количество свечей «до и после» можно изменять, тем самым добиваясь сокращения величины появления ложных фракталов, но и, одновременно, большего запаздывания данного индикатора. В программе МТ4, для того чтобы минимизировать запаздывание, метка фрактала появляется после того, как сформируются «две свечи до и одна свеча после» метки фрактала. Тем не менее если «вторая свеча после» оказывается выше/ниже ценового экстремума, фрактал удаляется.

] центральной свечи (рис. 3.1).

Рисунок 3.1. Фракталы

Например, верхний механический фрактал сформируется на ценовом графике тогда, когда максимальные цены двух предыдущих свечей были ниже текущего значения цены high, при этом две последующие свечи также будут иметь максимальные цены high ниже текущего значения максимума. Если вы посмотрите на свою ладонь, то средний палец, как раз будет тем пальцем, где должна будет формироваться метка фрактала.

Тем не менее использование одних только механических фракталов на ценовом графике обычно не дает весомого преимущества по той простой причине, что многие из них оказываются «ложными».

«Ложными» означает тот факт, что они попросту не соответствуют истинным значениям экстремумов, которые затем можно было бы использовать с целью нанесения волновой разметки. Более того, не все из них в действительности определяют те ценовые точки, которые нам понадобятся для выделения волн и определения типа волновой модели.

Таким образом, перед нами возникает задача постараться оптимизировать процесс построения фракталов, чтобы на их основе затем можно было сформировать правильную волновую разметку. Для этого будем использовать два основных правила:

• фильтрация механических фракталов величиной минимального шага (амплитуда);

• фильтрация механических фракталов правилом чередования.

Фильтрация механических фракталов величиной минимального шага необходима для того, чтобы отбросить незначительные ценовые колебания, возникающие чаще всего в диапазонах консолидации цен.

Также этот фильтр позволяет нам варьировать степень детализации волновых моделей, которые мы собираемся искать на ценовых графиках, так как чем больше величина минимального шага, которую мы будем использовать, тем ниже степень детализации (ранг) волновых моделей мы будем получать.