Основывается на вычислении относительной частоты, с которой происходит случайное событие: если в n испытаниях случайное событие наблюдается m раз, то его вероятность находится по формуле
p
= m / n. (1)
При p
= 1 сумма вероятностей всех событий равна 1; при 0 <= p
< 1 вероятность отдельного события должна быть больше или равна 0 и меньше 1.
Этот метод является наиболее предпочтительным в том случае, когда имеется обширная и достаточно надежная информация об истории оцениваемого объекта;
• приближенный вероятностный метод. Используется, когда по каким-то причинам не удается получить искомое распределение вероятностей по всем вариантам развития событий. Множество вариантов пытаются сознательно упростить в расчете, чтобы полученная грубая модель оказалась полезной;
• косвенный (качественный) метод. Если применение точной или приближенной вероятности модели оказывается практически невозможным, то можно ограничиться измерением каких-то других показателей, косвенно характеризующих рассматриваемый риск и доступных для практического измерения.
Субъективный метод базируется на использовании субъективных критериев, основанных на различных предположениях; к ним могут относиться личный опыт, оценка эксперта, консультанта и т. д.
На основе вероятностей рассчитываются характеристики риска:
• математическое ожидание – средневзвешенное всех возможных результатов, где в качестве весов используются вероятности их достижения;
• дисперсия, представляющая собой средневзвешенное из квадратов отклонений случайной величины от ее математического ожидания (т. е. отклонений действительных результатов от ожидаемых), мера разброса. Квадратный корень из дисперсии называется стандартным отклонением и показывает степень разброса возможных результатов по проекту;
• коэффициент вариации, показывающий, какую долю среднего значения случайной величины составляет ее средний разброс;
• коэффициент корреляции, показывающий связь между переменными, состоящую в изменении средней величины одной из них в зависимости от изменений другой.
Методический учет неопределенных факторов, закон распределения которых неизвестен, базируется на формировании специальных критериев (критерий Вальда, критерий Сэвиджа, критерий Гурвица, критерий Байеса– Лапласа, критерий крайнего оптимизма), на основе которых принимаются решения.
Управление финансовыми рисками (сразу полная версия бесплатно доступна) Ирина Александровна Янкина читать онлайн полностью / Библиотека
Главная » Знания и навыки » Управление финансовыми рисками (сразу полная версия бесплатно доступна) Ирина Александровна Янкина читать онлайн полностью / Библиотека
Управление финансовыми рисками
На нашем сайте вы можете читать онлайн «Управление финансовыми рисками». Эта электронная книга доступна бесплатно и представляет собой целую полную версию без сокращений. Кроме того, доступна возможность слушать аудиокнигу, скачать её через торрент в формате fb2 или ознакомиться с кратким содержанием. Жанр книги — Знания и навыки, Учебная и научная литература, Монографии. Кроме того, ниже доступно описание произведения, предисловие и отзывы читателей. Регулярные обновления библиотеки и улучшения функционала делают наше сообщество идеальным местом для любителей книг.
Краткое содержание книги Управление финансовыми рисками, аннотация автора и описание
Прежде чем читать книгу целиком, ознакомьтесь с предисловием, аннотацией, описанием или кратким содержанием к произведению Управление финансовыми рисками. Предисловие указано в том виде, в котором его написал автор (Ирина Александровна Янкина) в своем труде. Если нужная информация отсутствует, оставьте комментарий, и мы постараемся найти её для вас. Обратите внимание: Читатели могут делиться своими отзывами и обсуждениями, что поможет вам глубже понять книгу. Не забудьте и вы оставить свое впечатие о книге в комментариях внизу страницы.
Описание книги
Рассмотрен комплекс проблем по управлению финансовыми рисками на уровне государства и на уровне организаций и предприятий. На примере Красноярского края исследованы бюджетные, банковские и финансовые риски предприятий. Выявлены факторы, ослабляющие систему управления финансовыми рисками. В национальной системе регулирования финансовыми рисками отмечено подавление самоорганизационных основ через «общину» и всеобщую «поруку», а также через жесткое влияние государственных органов на хозяйствующие субъекты. Впервые рассмотрено включение в процесс управления финансовыми рисками новых субъектов − «виртуальных лиц». Предназначена для научных работников, практиков в области финансового риск-менеджмента, преподавателей, аспирантов и магистрантов экономических вузов.
Управление финансовыми рисками читать онлайн полную книгу - весь текст целиком бесплатно
Перед вами текст книги, разбитый на страницы для удобства чтения. Благодаря системе сохранения последней прочитанной страницы, вы можете бесплатно читать онлайн книгу Управление финансовыми рисками без необходимости искать место, на котором остановились. А еще, у нас можно настроить шрифт и фон для комфортного чтения. Наслаждайтесь любимыми книгами в любое время и в любом месте.
Еще нет комментариев о книге Управление финансовыми рисками, и ваше мнение может быть первым и самым ценным! Расскажите о своих впечатлениях, поделитесь мыслями и отзывами. Ваш отзыв поможет другим читателям сделать правильный выбор. Не стесняйтесь делиться своим мнением!
Другие книги автора
Понравилась эта книга? Познакомьтесь с другими произведениями автора Ирина Александровна Янкина! В этом разделе мы собрали для вас другие книги, написанные вашим любимым писателем.