Розничный банковский бизнес. Бизнес-энциклопедия

Динамика ставки рефинансирования ЦБ РФ

Если иное не предусмотрено договором банковского счета, сумма процентов, начисленная за пользование денежными средствами, находящимися на счете, зачисляется на счет по истечении каждого квартала.

Ограничения и риски, связанные с использованием средств частных клиентов при формировании пассивной базы розничным банком

Основной риск использования большого количества счетов до востребования для банка – раздувание банковского баланса за счет неработающих активов, так как для подержания резерва под непредвиденное списание средств клиентов со счетов до востребования необходимо поддерживать большой объем краткосрочных ликвидных активов.

Тем не менее в ряде банков уже применяются модели, рассчитывающие неснижаемый остаток по счетам до востребования клиентов. Однако наступивший кризис подвергает существенным сомнениям указанные выше модели: применение подобных моделей разумно лишь в тех случаях, когда банк имеет дополнительный источник финансирования, который предоставит банку недостающую ликвидность по первому требованию.

Срочные вклады представляют собой наиболее надежную часть обязательств розничных банков ввиду своей большей срочности, хотя отрицательные разрывы баланса на сроках в 1-3 года, выявляемые в результате ГЭП-анализа[10 - ГЭП-анализ – один из методов управления процентным риском и риском ликвидности, основанный на анализе срочной структуры требований и обязательств банка.], довольно частое явление для российских розничных банков. Более того, законодательно закрепленная возможность досрочно изымать свои вклады клиентами усложняет оценку риска ликвидности для банков.

Помимо риска ликвидности присутствует и валютный риск, связанный с возможным значительным замещением рублевых вкладов вкладами в иностранной валюте, что потребует от банка закрытия своей открытой валютной позиции (в рамках нормативов ЦБ).

Для гарантии сохранности средств на депозитах физических лиц банки обязаны выполнять норматив обязательных резервов, депонируемых в Банке России, в том числе по срокам, объемам и видам привлеченных денежных средств[11 - Федеральный закон от 10.

07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ред. от 19.07.2009, с изм. от 22.09.2009) (принят ГД ФС РФ 27.06.2002).]. Порядок депонирования обязательных резервов определяется Банком России[12 - Положение об обязательных резервах кредитных организаций (утв. ЦБ РФ 07.08.2009 N 342-П) (зарегистрировано в Минюсте РФ 15.09.