Оптимизация ресурсов современного банка

Карл Маркс писал «Капитал», когда идея розничных банков, как и многие другие концепции современных финансов, только зарождалась, поэтому обслуживание трудящихся в банках не привлекло его внимания, и «резали глаз» лишь богатые клиенты. Хотя Маркс был разносторонним теоретиком и в числе прочих вопросов затрагивал тему рисков, квинтэссенцией банковского дела для него в основном было получение банками прибыли за посредничество между размещением сбережений и выдачей кредитов. Поэтому в его понимании прибыль возникала в результате эксплуатации банками своего служебного положения финансового посредника, а не была своеобразной платой за оказываемые ими услуги, инфраструктуру и в конечном итоге – за самое важное: принятие рисков.

Такое понимание банковского бизнеса, идущее еще от К. Маркса, сохранилось до сих пор. Не только обычные люди, но и большинство банкиров считают банковское дело процессом, состоящим из трех стадий: берешь депозит – выдаешь кредит – стрижешь купон. Однако есть и другая точка зрения.

Ее можно обозначить просто: банки торгуют рисками.

Кто использует первый подход? Многие небольшие американские и европейские банки, большинство из которых сегодня переживают не самые простые времена.

Кто использует второй? Крупные американские банки типа Goldman Sachs и J. P. Morgan.

Разница между двумя подходами к пониманию риска

«Риск банков» – понятие неоднозначное. В него вкладывают два смысла. В упрощенной версии риск – это нечто неосязаемое, страшное, требующее бесконечного контроля.

Для этого в подразделения риск-менеджмента банков нанимают бородатых математиков, которые говорят на сложном даже для банкиров диалекте и «ничего не понимают в реальной жизни», зато на все вопросы готовы дать ответ специально для этих целей написанной программой.

Во втором, более правильном, случае банки воспринимаются не просто как компании, несущие риски, а как компании, для которых риски представляют собой источники получения прибыли, как нефть – для нефтяника и золото – для золотодобытчика.

При таком взгляде на этот бизнес его понимание как процесса сбора денег и их раздачи клиентам отступает далеко на задний план, а управление рисками в качестве одного из видов управления ресурсами становится для банков самой важной задачей. В этом случае те же самые математические модели становятся менее отвлеченными. Их реально пробуют приспособить к оптимизации использования риска, точнее, разных его типов.