Оптимизация ресурсов современного банка

Банки делят риск на несколько составляющих (от пяти до десяти) и к каждой из них относятся как к ограниченному ресурсу. За ту или иную разновидность риска назначается некая цена или хотя бы определяются возможные потери капитала.

Некоторые последствия разницы во взглядах на суть банковского бизнеса

Казалось бы, разница между первым и вторым вариантом незначительная, но отношение к рискам как к источникам потенциальных убытков, которое свойственно первому подходу, превращает управление ими в контрольно-ограничительную функцию.

Когда же бизнес рассматривает риски как ресурсы, он ищет, как наилучшим образом их использовать. Банкиры второй группы приспосабливаются к постоянно изменяющимся ситуациям, балансируя между возможностями. Процесс такой оптимизации кажется приверженцам первой модели абстрактным. В их «функциональных кубиках» такие изменения не нужны. Зато превалируют дискуссии об оптимизации процессов, нахождении правильных ключевых показателей эффективности (KPI) и т. д. Эти банкиры все-таки не совсем становятся финансистами, т.  е. людьми, просчитывающими варианты приложения капитала.

Таким образом, абстрактная разница в отношении к концепции риска имеет далеко идущие конкретные практические последствия.

В сегодняшнем мире – мире быстрых изменений и авралов – первая группа банкиров реагирует запоздало и с бо?льшими потерями, поскольку их упрощенный подход к риску, как сито с крупными отверстиями, не позволяет улавливать качественную разницу между возникающими ситуациями.

Что касается применения второй модели, то недостижимым эталоном в этом смысле остается J. P. Morgan. Там еще до 2008 г. у руля стояли люди с солидной рыночной подготовкой, а вот Citigroup и многие другие американские крупные коммерческие банки по такому пути пошли с запозданием, уже после того, как в процессе конкуренции за прибыль набрали риски, с которыми во время кризисных событий 2007–2008 гг. не смогли справиться, и выжили только благодаря помощи правительства.

В результате подобных провалов регуляторы, оценившие преимущества более рационального подхода к рискам, решили его кодифицировать, а точнее, создать жесткий перечень требований к оптимальному управлению рисками. Возникло могущественное сверхконсервативное крыло, которое направляет банковский бизнес в фарватер уже не столько управления ресурсами риска отдельных банков, сколько защиты государств как страхователей банковских вкладов от потенциальных проблем.