Трансформация банковской бизнес-модели. Актуальные бизнес-модели, лучшие практики

В-четвертых, были введены три буфера капитала:

– дополнительный буфер для создания запаса повышенной надежности системно значимых банков (СЗБ) – от 1 % до 3,5 %;

– дополнительный резервный (консервационный) буфер капитала в размере не менее 2,5 %, создаваемый в период интенсивного роста в активной фазе макроэкономического подъема, (например, потребительского кредитования) с запретом регулятора выплаты дивидендов акционерам и бонусов топ-менеджменту, если не достаточно прибыли для его образования до требуемых размеров – этот буфер используется для компенсации негатива (роста не работающих ссуд (Non-performing loan, NPL) и массовых дефолтов в условиях циклического системного спада;

– дополнительный контрциклический резервный буфер капитала На этапе экономического цикла должен быть создан буфер капитала не менее 0–2,5 %, чтобы ослабить эффект процикличности в случае возникновения негативных макроэкономических условий сползания в системный кризис, создается регулятором на основе анализа макроэкономических индикаторов в период «перегрева» экономики в целом в условиях образования устойчивой тенденции приближения к пику экономического цикла (см.

Таким образом, внедрение Базеля III представляет собой комплексную реформу банковского сектора после мирового финансового кризиса 2008 года, которая призвана повысить устойчивость банковского сектора перед возможными будущими кризисами, призвана улучшить систему управления рисками в банковской системе.

По сравнению с Базелем II, Базель III предполагает более жесткие требования к размеру капитала банков и уровню ликвидности, усиление надзорного процесса над управлением рисками, повышение требований к раскрытию информации и рыночной дисциплине, что должно повлиять на стабильность финансовой системы в целом. Банком России по постановлению правительства утверждена поэтапная программа внедрения Базельских рекомендаций (рис.

Наряду с положительными эффектами влияния на всю банковскую систему в целом систему имеются и отрицательные факторы этого процесса такие как сокращение объема кредитования реального сектора, повышение процентных ставок сдерживание экономического роста, усиление давления на малые и средние банки. Безусловно, со стороны ЦБ РФ потребовало дополнительных усилий по компенсации этого негативного влияния.