Трансформация банковской бизнес-модели. Актуальные бизнес-модели, лучшие практики

Это, прежде всего сбалансированная по времени программа, включающая этапы подготовки и внедрения, Базеля II и Базеля III. ЦБ РФ ввел практику предварительной публикации нормативных документов для широкого обсуждения в банковском профессиональном сообществе (на уровне ассоциаций банков), предпринимают меры по развитию пропорционального надзора за банками в зависимости от профиля деятельности и рисков, значимости для банковской системы, характера используемой лицензии (универсальная или ограниченная) и пр.

Наиболее сложной для банков по внедрению Базельских соглашений является, конечно, это внедрение повышенных требований к структуре и размерам капитала. Внедрение данной части соглашений также носит плавный характер постепенного внедрения с учетом организации пропорциональности надзора за банками (рис. 1.23).

В пакет реформ предусмотренным Базельским комитетом вошел показатель финансового рычага (леверидж), который рассчитывается как отношение основного капитала банка к сумме активов и забалансовых условных обязательств, не взвешенных по риску (рис.

 1.24). Новый коэффициент, вошедший в пакет международных нормативов "Базеля III", стал ответом на кризис 2008 года, когда банки столкнулись с чрезмерно высокой долговой нагрузкой – как на балансе, так и за балансом (см. раздел 2.)

Введение этого норматива позволит ограничить скопление рисковых активов, которые могут привести к дестабилизации, грозящей негативными последствия финансовой системе и экономике, а также препятствовать проведению банками чрезмерной бизнес-политики за счет привлечения заемных средств.

Базельский комитет в своих рекомендациях устанавливает значение норматива финансового рычага на уровне 3 %, допуская, что каждая страна будет учитывать внутреннюю ситуацию при введении порогового значения.

График Базельского комитета предусматривает, что банки должны будут публично раскрывать этот норматив с 1 января 2015 года. Дату раскрытия нового коэффициента для российских банков ЦБ предполагает с 2018 года в качестве обязательного норматива, хотя отчетность по данному нормативу предоставляется банками уже с 2017 г на основании письма регулятора.