Поток ордеров

Причина в том, что во время ротации крупные учреждения обычно вступают в торговлю как рыночными, так и отложенными ордерами. Они комбинируют эти два типа ордеров, пытаясь скрыть свои истинные намерения.

Что должно привлечь ваше внимание, так это когда вы видите растущий след с отрицательной дельтой или снижаюийся след с положительной дельтой.

Растущий след с отрицательной дельтой говорит вам следующее: Цена растет, но продавцы входят в короткие позиции, и они сильнее покупателей.

Снижающийся след с положительной дельтой говорит следующее: Цена падает, но покупатели входят в свои длинные позиции, и они сильнее продавцов.

Оба эти сценария являются предупреждением о возможном развороте цены (развороты цены следуют за дельтой).

ПРИМЕР: Расхождение цены и дельты

Приведу пример сделки, которую я совершил пару дней назад по фьючерсам на евро:

1. Я определил сильный уровень сопротивления на паре EUR/USD с помощью профиля объема. Я опубликовал этот уровень сопротивления неделю назад на своем сайте.

2. Я ждал почти неделю, пока цена достигнет этого уровня сопротивления.

3. Когда это произошло, в течение всего дня наблюдался сильный восходящий тренд. Было бы рискованно входить в короткую сделку от сопротивления против этого сильного восходящего тренда. По этой причине я использовал свою программу потока ордеров, чтобы точно определить, когда вокруг этого сопротивления начали появляться продавцы.

4. В потоке ордеров я посмотрел на инструмент 6E 12-20, который является фьючерсом на EUR.

Он на 100% коррелирует с парой EUR/USD (Форекс), на которой я размещаю свои трейды. Причина, по которой я смотрел на фьючерсы, заключалась в том, что мне нужно было видеть отдельные объемы Бид х Аск и Дельту (которую Форекс не показывает).

5. Когда цена достигла сопротивления на основе объема, между ценой и дельтой возникло значительное расхождение. Цена росла, а дельта падала! Это означало, что, хотя цена росла, сильные и агрессивные продавцы входили в рынок все больше и больше! Это одно из моих любимых торговых подтверждений, поэтому я вскочил в короткую позицию.

6. Я довольно легко взял тейк-профит в 10 пунктов. Я не хотел пытаться взять больше, потому что евро находился в сильном восходящем тренде. Торговать в короткие позиции против сильного восходящего тренда рискованно, поэтому лучше было взять меньшую прибыль и выйти из сделки.

Вот что я увидел, когда вошел в короткую сделку (цена растет, дельта отрицательная).

* КСТАТИ.