Поток ордеров

Следы

Поток ордеров не показывает стандартные свечи, но он показывает СЛЕДЫ.

След показывает не только значения открытых, высоких, низких и закрытых позиций, как это делают обычные свечи, но и ордера, которые были выставлены в пределах этой свечи.

Ордера выставляются на Бид или на Аск Когда ПОКУПАТЕЛЬ заключает длинную сделку (с рыночным ордером), его позиция отображается на стороне АСК. Когда ПРОДАВЕЦ заключает короткую сделку (с рыночным ордером), его позиция отображается на БИД.

Вот как строится график потока ордеров:

Зеленые/красные ячейки

Внутри каждого следа есть зеленые или красные ячейки.

Ячейка ЗЕЛЕНАЯ, если число в Аск больше числа в Бид.

Она КРАСНАЯ, если Аск больше, чем Бид.

Проще говоря, это отражает соотношение сил покупателей и продавцов.

Однако, как вы узнали из предыдущей главы, это не всегда так, и здесь есть много других нюансов. Но для простоты изложения давайте оставим эту часть и вернемся к ней, когда будем говорить о стратегиях потока ордеров.

Обычно (не всегда), растущие следы преимущественно зеленые (более сильные покупатели), а снижающиеся следы преимущественно красные (более сильные продавцы)).

Узлы большого объема (HVN)

Возможно, самым важным местом в любом следе является узел большого объема. Он представляет собой место, где торговались самые высокие объемы, место, где компании были наиболее активны. Он обозначен черным контуром, что делает его легко заметным с первого взгляда.

Если на одной и той же цене в двух или более последовательных следах есть больше узлов большого объема, то моя собственная программа потока ордеров выделит их желтым цветом. Подобные ценовые уровни представляют собой зоны поддержки/сопротивления.

Дельта

Под каждым следом (место может меняться в зависимости от используемого программного обеспечения) есть число, которое является либо зеленым, либо красным.

Зеленый цвет (положительный) – это когда больший объем исполняется по Аск (во всем диапазоне).

КРАСНЫЙ (отрицательный) – когда больший объем исполняется по Бид (во всем объеме).

Это, по сути, говорит вам о том, кто сильнее в данном фьючерсе – покупатели или продавцы. Растущие следы имеют положительную дельту (ЗЕЛЕНЫЙ). Снижающиеся следы обычно имеют отрицательную дельту (КРАСНЫЙ). Это справедливо в основном для движущихся рынков.

Если происходит ротация, то здесь нельзя так сильно полагаться на этот показатель.